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巴塞尔新本钱协议(华语全文)-CP3.docx 205页

时间:2019-09-11 05:02 来源:原创 作者:locoy 阅读:

  巴塞尔银行接管委员会第叁次征寻求意见稿新巴塞尔本钱协议概微2003年7月31日颁布匹 中国银监会翻译底儿子稿(2003年4月定稿)北边父亲格格2010年阅读修订概 述带言1.巴塞尔银行接管委员会(以下信称委员会)即兴颁布匹巴塞尔新本钱协议(Basel II, 以下信称巴塞尔II)第叁次征寻求意见稿(CP3,以下信称第叁稿)。第叁稿的颁布匹是构建新本钱充分比值框架的壹项严重步儿子。委员会的目的依然是在早年第四节度完成新协议,并于2006岁末儿子在成员国末了尾实施。2.委员会认为,完备本钱充分比值框架拥有两方面的公共政策利好。壹是确立不单带拥有最低本钱要寻求同时还带拥有接管内阁的监督反节和市场纪律的本钱办规则。二是父亲幅度提高最低本钱要寻求的风险敏感度。3.完备的本钱充分比值框架,旨在推向鼓励银行强大募化风险办才干,时时提高风险评价程度。委员会认为,完成此雕刻壹目的的道路是,将本钱规则与即兴今的当代当世募化风险办干法严稠密地结合宗到来,在接管即兴实中并经度过拥关于风险和本钱的信息说出,确保对风险的注重。4.委员会修改本钱协议的壹项要紧情节,坚硬是增强大与业内人士和匪成员国接管人员之间的会话。经度过累次征寻求意见,委员会认为,带拥有多项选择方案的新框架不单使用于什国集儿子团弄国度,同时也使用于世界各国的银行和银行体系。5.委员会另壹项平行要紧的工干,坚硬是切磋参加以新协决定量测算影响剖析各行提出产的反应意见。此雕刻方面切磋工干的目的,坚硬是把握各国银行供的拥关于新协议各项建议对各行资产将产生何种影响。特佩要指出产,委员会剩意到,到来己40多个国度规模及骈杂程度各异的350多家银行参加以了近期展开的定量影响剖析(以下信称QIS3)。正如另壹份文件所指出产,QIS3的结实标注皓,调理后新框架规则的本钱要寻求尽体上与委员会的既然定目的相不符。6.本文由两片断外面容结合。第壹派断骈杂伸见新本钱充分框架的情节及拥关于实施方面的效实。在此首要的考虑是,加以深读者对新协议银行各项选择方案的观点。第二片断技术性较强大,父亲体描绘了在2002年10月颁布匹的QIS3技术指点文件之后对新协议拥关于规则所做的修改。第壹派断 新协议的首要情节7.新协议由叁父亲靠山结合:壹是最低本钱要寻求,二是接管内阁对本钱充分比值的监督反节,叁是信息说出。叁父亲靠山的情节概括如次:第壹靠山:最低本钱要寻求8.新协议在几个方面不一于老协议。比值先伸见没拥有拥有变募化的情节。老协议基于本钱比比值的概念,即分儿子代表银行持拥局部本钱数,分母亲代表银行风险的计量目的,统称为风险加以权资产。计算出产的本钱比比值不得低于8%。9.根据新协议的要寻求,拥关于本钱比比值的分儿子(即接管本钱结合)的各项规则僵持不变。异样,8%的最低比比值僵持不变。故此,修改情节反应在对风险资产的界定方面,即修改反应计量银行各类风险的计量方法。计量风险加以权资产的几种新方法,将完备银行对风险的评价,从而使计算出产的本钱比比值更拥有意思。10.老协议皓白涵盖的风险加以权资产拥有两父亲类,壹是信誉风险,二是市场风险。在此假定,在处理上述两类风险时,其它各类风险已以凹隐性的方法已带拥有在内。关于买进卖事情市场风险的处理方法,以巴塞尔委员会1996年颁布匹的本钱协议修订案为准。新协议对此雕刻片断外面容不做调理。11.新协议第壹靠山对风险加以权资产的修改首要表当今两个方面:壹是父亲幅度修改了对老协议信誉风险的处理方法,二是皓白提出产将操干风险归入本钱接管的范畴,即操干风险将干为银行本钱比比值分母亲的壹派断。下面区别对此雕刻两方面情节终止讨论。12.在上述两个方面,新协议的首要花样翻新体即兴为区别为计算信誉风险和操干风险规则了叁种方法。委员会认为,僵持采取单壹募化的方法计量信誉风险和操干风险,既然不成取又不成行。相反,关于此雕刻两种风险,区别采取叁种不一方法拥有助于提高风险敏感度,并容许银行和接管内阁选择他们认为最适宜其银行事情展滚程度及金融市场情景的壹种或几种方法。处理此雕刻两种风险的叁种首要方法见下面的表格: 信誉风险操干风险(1) 规范法(1) 根本目的法(2) 外面部评级初级法(2) 规范法(3) 外面部评级初级法(3) 初级计量法 信誉风险规范法 13.规范法与老协议父亲致相反。按要寻求,银行根据风险表露(exposures)却不清雅察的特点(即,公司存贷款或住房顶押存贷款),将信誉风险表露瓜分到接管内阁规则的几个类层次上。按规范法的要寻求,每壹接管内阁规则的层次对应壹个永恒的风险权重,同时采取外面部信誉评级提高风险敏感度(老协议的敏感度不高)。依照外面部信誉评级,对主权、银行同性、公司的风险表露的风险权重各不相反。关于主权风险表露,外面部信誉评级却带拥有经合布匹局(OECD)的出口产信誉评级和私营评级公司颁布匹的评级。14.规范法规则了各国接管内阁决议银行能否采取某类外面部评级所应信守的绳墨。条是,运用外面部评级计量公司存贷款但干为新协议下的壹项备选方法。若不采取外面部评级,规范法规则在绝父亲微少半情景下,风险权重为100%,坚硬是相当于在老协议下本钱要寻求为8%。出产即兴此雕刻种情

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